VIX endeksi şimdiye dek birçok çalışmada global yatırımcıların | Finans Gazetesi

VIX endeksi şimdiye dek birçok çalışmada global yatırımcıların risk iştahının ya da piyasadaki belirsizliklerin bir göstergesi olarak kullanılmıştır. VIX endeksinin yükselmesi CDS primlerinde artışa yol açması beklenmektedir. Pan ve Singleton (2008) 2001-2006 yılları arası Meksika, Türkiye ve Kore’nin 5 yıl vadeli kredi temerrüt swap primleri üzerine yapmış oldukları çalışmada VIX endeksi, 10 yıl vadeli Amerikan devlet tahvili faizi ve döviz kuru oynaklığı ile CDS primleri arasındaki ilişkiyi regresyon analizi kullanarak açıklamaya çalışmıştır. Çalışmada tüm ülkeler için en yüksek korelasyonun CDS primleri ve VIX endeksi arasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Saygılarımla; iyi okumalar.
Pars1905






KAYNAKÇA

AKSOYLU, GÖRMÜŞ Ş., (2018). Gelişmekte Olan Ülkelerde Ülke Riski Göstergesi Olarak Kredi Temerrüt Swapları: Asimetrik Nedensellik Yöntemi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 14, Yıl 14, Sayı 1, s.15-33.
Varlık ve Varlık (2017) Türkiye’nin CDS Priminin Oynaklığı Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2017 Cilt: 54 Sayı: 632
DANACI, ŞİT,ŞİT (2017) Kredi Temerrüt Swaplarının (CDS’lerin) Büyüme Oranıyla İlişkilendirilmesi: Türkiye Örneği Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi • Mayıs 2017 • 9 (2) 67-78
KILCI (2017) CDS Primleri ile Ülke Kredi Riski Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi; Türkiye Örneği Maliye Finans Yazıları - 2017 - (108), 71-86
AKKAYA (2016) Türk Tahvillerinin CDS Primlerini Etkileyen İçsel Faktörlerin Analizi
Maliye Finans Yazıları - 2017 - (107), 129-146
BEKTAŞ,BABUŞÇU (2019) VİX KORKU Endeksi Ve CDS Primlerinin Büyüme Ve Döviz
Kuruna Etkisi; Türkiye Örneği Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl:8
Sayı:16 (2019)